На сегодняшний день я вижу большую разницу между форекс/фьюч камьюнити и стакерами (торговцы акциями - назовем их так). Первые – чистые спекулянты, отсюда и риски 110%, каким бы ты грааледержателем ни был. Вторые – все таки осознают, что акция – это актив, и подвержена меньшим рискам, а посему надежна для “алчных рода сего” - трейдеров. Но. Есть но. )
Часть “стакеров” пытается перенести “опыт” форекса на акции, что зачастую кончается плачевно. Много теханализа, короткие стопы, шекспировские “бай или селл”… В этом нет ничего плохого, на самом деле. Но “но” состоит в том, что акции, будучи реальным активом, торгуются совсем иначе. Я не претендую на позицию идеального взгляда на торги, но очевидное есть очевидное.
Попробую философски выразить мысль
1. Все мы, торгующие акциями – рыночный планктон. Кто хочет с этим поспорить, или не готов смотреть пищевой цепочке откровенно в глаза, я сочувствую. Ибо осознание того, кто ты есть дает возможность маневрировать согласно своим ТТХ (тактико-техническим характеристикам). Мы не влияем на рынок, и наши лоты (ваши дробные так точно) кого-то кормят.
2. Какие бы формации вы ни строили, рынок пойдет за “старшим братом” – крупным инвестором, который не знает что такое стоп ордер. Они размещают средства, и потом эти позиции защищают.
Стоп-ордера нужны крупным инвесторам, чтобы размещать средства. Выгодно размещать средства. Чем ниже пойдет рынок, тем больше можно скупить, и понизить ground zero своего портфеля. Когда пропадают эти “сборщики стопов”, акция “разворачивается”. ))) Некому выкупать продажи, а соответственно специалист не потянет туда рынок. В этот момент новости запестрят заголовками “начались покупки”.
Киты начнут потихоньку сбывать “награбленное”, вытягивая котировку вверх. Как только распродадут крупные пакеты, средства опять будут вкладываться в селл-стопы… Киты всегда плывут против течения. Имеющий чем слышать, да услышит! )
3. И вот тут объемы нас спасают. Делают планктон интеллектуально-модерируемым. ))) Ты видишь кто, где и когда собирает рынок в свой карман. Все остальные технологии торговли - по свечам, по средним, по Боллинджеру, по MACD, по свечным Хиросимам-Нагасаки, по Moving Average… Это все искусственные течения для планктона.
Работа же с объемом переводит некую часть планктона, которая смирилась со своей участью и видит “размещения”, в позицию рыбки-присоски. ) Такие в природе цепляются к китам, к акулам… И живут себе вне агрессии природы, впитывая кровушку агрессоров себе на благо.
К чему я. Сегодня был в одном чате, который собрал дейтрейдеров на акциях, и просто умилился, на сколько народ все таки не шарит. ) Я это не в обиду им, наоборот. Пытался достучаться… Локальный брокер для них оказался сильнее и надежнее Ameritrade’a. ))) Дальше тульский самовар “победил” МкДональдз, и меня понесло. Двоих довел до матов. )
Вообще, такие знания бесплатно давать нельзя. Но осознавая, что свиньи бисер не заметят, горстку бросим для эксперимента, не “акцихульства” ради. )
